PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с IVW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или IVW.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и IVW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.28

IVW:

0.62

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.59

IVW:

1.01

Коэф-т Омега

^DJI:

1.08

IVW:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.34

IVW:

0.70

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.19

IVW:

2.34

Индекс Язвы

^DJI:

4.72%

IVW:

6.58%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.00%

IVW:

24.68%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

^DJI:

-8.36%

IVW:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.63% против 14.19% соответственно.

^DJI

С начала года

-3.04%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.73%

5 лет

11.15%

10 лет

8.63%

IVW

С начала года

-4.29%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.15%

5 лет

16.02%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и IVW

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и IVW

Загрузка...