Сравнение ^DJI с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или IVW.
Корреляция
Корреляция между ^DJI и IVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и IVW
Основные характеристики
^DJI:
1.13
IVW:
2.05
^DJI:
1.64
IVW:
2.68
^DJI:
1.21
IVW:
1.37
^DJI:
2.10
IVW:
2.82
^DJI:
6.06
IVW:
11.08
^DJI:
2.10%
IVW:
3.23%
^DJI:
11.32%
IVW:
17.45%
^DJI:
-53.78%
IVW:
-57.33%
^DJI:
-5.94%
IVW:
-3.48%
Доходность по периодам
С начала года, ^DJI показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 36.00%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.98% соответственно.
^DJI
12.34%
-2.14%
8.20%
14.19%
8.29%
8.98%
IVW
36.00%
2.16%
10.08%
37.60%
17.06%
14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJI c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и IVW
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и IVW
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.60%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.