Сравнение ^DJI с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или IVW.
Корреляция
Корреляция между ^DJI и IVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и IVW
Основные характеристики
^DJI:
1.29
IVW:
1.76
^DJI:
1.88
IVW:
2.32
^DJI:
1.24
IVW:
1.32
^DJI:
2.18
IVW:
2.48
^DJI:
5.92
IVW:
9.50
^DJI:
2.52%
IVW:
3.32%
^DJI:
11.59%
IVW:
17.96%
^DJI:
-53.78%
IVW:
-57.33%
^DJI:
-1.02%
IVW:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^DJI показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 9.43% против 15.21% соответственно.
^DJI
4.73%
2.46%
9.11%
15.35%
8.83%
9.43%
IVW
5.05%
2.73%
14.11%
32.25%
16.30%
15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DJI и IVW
^DJI
IVW
Сравнение ^DJI c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и IVW
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и IVW
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 2.70%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.